Desarrollamos modelos de riesgo crediticio, certificamos tus reservas y realizamos las auditorías que la CNBV exige —para que decidas con datos y cumplas sin sobresaltos.
Si te suena familiar
Si alguna describe tu situación, el problema casi nunca es la falta de datos: es que nadie los ha convertido todavía en una decisión defendible.
Otorgamos crédito más por experiencia que por un modelo objetivo.
Queremos colocar más crédito ¿qué tanto podemos relajar nuestros criterios de elegibilidad con los clientes sin comprometer la salud financiera de la empresa?
Se acerca la auditoría técnica del art. 77 y no sé si vamos a pasar.
Sospecho que estamos sobre-reservando la cartera de crédito consumo, quisiera que un experto nos diera su opinión.
Tengo los datos, pero no la capacidad para convertirlos en decisiones.
Cómo trabajamos contigo
Cada uno se puede contratar por separado o como un programa completo, según el punto en el que estés frente al regulador.
Scores de originación, comportamiento (behavior), fraude y LGD (severidad) de última generación. Medimos la probabilidad de incumplimiento antes de otorgar y durante la vida del crédito, para que apruebes o rechaces con un criterio objetivo y defendible.
Identificación y mapeo de procesos en materia de originación, revisión y recomendaciones del proceso de cobranza por niveles de atraso y elaboración y/o actualización de manuales de políticas y procedimientos de crédito y cobranza, contribuyendo a mantener el flujo de caja de tu negocio predecible y saludable y a reducir el índice de morosidad de tu cartera.
Curvas de probabilidad
Proyección y valuación de flujos de carteras hipotecarias, consumo y consumo no revolvente. Análisis de cosechas para cartera crediticia, evaluamos el desempeño de los créditos otorgados a un conjunto de individuos en un periodo específico, cuantificando los créditos con atrasos para que cuentes con una evaluación objetiva de tus políticas crediticias.
Auditoría anual y técnica bianual conforme a los artículos 76 y 77 de la CUB. Revisamos tus metodologías, probamos la capacidad predictiva de tus modelos y entregamos un informe técnico con hallazgos y recomendaciones por tipo de riesgo.
Certificación y optimización del cálculo de reservas (EPRC), anexos para reservas, ICAP y requerimientos de capital. Liberamos el capital que está atrapado de más, te advertimos si te falta para que evites cuantiosas sanciones de la CNBV o te ayudamos a justificar ante la CNBV tu propio cálculo.
Matriz de cosechas
Modelos de pricing que aseguran recuperar costo de fondeo, costo operativo, pérdida esperada, requerimiento de capital y rendimiento. Más rentabilidad por producto, con sustento técnico.
Modelos para determinar la prima de riesgo de Garantías de Pago Oportuno y Garantías de Pérdidas. Optimización del proceso de originación de garantías y desarrollo de programas.
Lo hemos hecho antes
No son referencias genéricas: es el alcance exacto de lo que entregamos en cada caso.
Desarrollamos, actualizamos y validamos su familia completa de scores: originación, comportamiento, fraude, LGD, calculadora de precios y guía de valuación de colateral.
Auditoría técnica bianual, matrices de transición, proyección de flujos de cartera y cálculo de RC's para determinar el ICAP.
Auditoría para el cálculo de la reserva de cartera de consumo no revolvente.
Desarrollo del Programa de Garantías para Operaciones Sustentables como parte del eje de Innovación del Hub IFSEP.
Diagnóstico sin costo
Agenda un diagnóstico y te decimos en qué punto estás frente al regulador y qué oportunidades tienes para optimizar.
